L’enorme flessibilità e la quantità di librerie disponibili, hanno reso Python il riferimento principale per l’analisi quantitativa; backtest, gestione di portafoglio, analisi dei dati, fino alla creazione di reti neurali: con questo linguaggio di programmazione sembra tutto semplice.
AUTORE
Giovanni Trombetta è fondatore e Chief Investment Officer di Rocket Capital Investment, una Istituzione Finanziaria e una Fintech Company, con sede a Singapore, che propone modelli decentralizzati di finanza quantitativa al servizio dell’asset management, coniugando Intelligenza Artificiale e Blockchain.
Inoltre è l’attuale Presidente del Comitato Scientifico di SIAT Società Italiana Analisi Tecnica), Membro del Board of Directors di I.F.T.A.. nonché Founder ed Head of R&D di Gandalf Project..
La sua formazione accademica non è di tipo finanziario, infatti è Ingegnere Elettronico ed è forse proprio questo tipo di base culturale che potrebbe averlo indirizzato verso un approccio più sistematico del trading, attraverso l’utilizzo di algoritmi codificati in Python.
RECENSIONE DEL LIBRO
Più che un libro si potrebbe definire un vero e proprio manuale di programmazione per il trading sistematico, che parte dalle basi della codifica in Python, passando da metodi di trading e backtest avanzati, fino a arrivare a processi di analisi delle performance ed ottimizzazione degli algoritmi.
Il libro ha una struttura sequenziale e come tale è necessario seguirla passo-passo; è scritto molto chiaramente con esempi e grafici che accompagnano man mano la lettura.
Il codice in Python è il cuore del libro e viene spiegato nel dettaglio accompagnando il lettore nella costruzione di un vero e proprio motore di backtest e di analisi delle strategie di trading; l’intero codice è scaricabile online, attraverso l’inserimento di una password che si trova all’interno del libro al momento dell’acquisto, ma consigliamo ai lettori di scriverlo da zero in modo da incappare in tutti quei problemi che un linguaggio di programmazione potrebbe generare.
È un libro di quasi 350 pagine, con una sorprendente quantità e qualità di contenuti che confrontato al prezzo offerto, risulta una combinazione sicuramente vincente.
AREE DI MIGLIORAMENTO
Se ogni capitolo fosse accompagnato da un’introduzione teorica di carattere economico-finanziario, avrebbe tutte le carte in regola per diventare un manuale completo, che potrebbe addirittura essere un riferimento per ogni trader quantitativo.
La critica quindi sta proprio in questo: per capire appieno gli strumenti che vengono utilizzati serve una formazione di tipo finanziario.
Il libro si concentra molto sulla pratica e sulla codifica rendendolo molto interessante per un lettore che ha l’obiettivo di operare sistematicamente sui mercati partendo da zero. Ma allo stesso tempo rischia di mettere in mano strumenti altamente professionali a persone che non comprendono fino in fondo il perché dell’utilizzo di certi metodi.
Si pensi ad un Calmar Ratio, piuttosto che uno Sharpe Ratio, entrambi parametri che inglobano una profonda teoria finanziaria che il libro sconta come prerequisito.
CONCLUSIONI
Se si vuole operare sui mercati in termini quantitativi Python è il linguaggio di programmazione giusto.
Questo libro mette nelle mani del lettore tutti gli strumenti necessari per approcciare il trading sistematico con un livello di approfondimento che parte dalle basi fino ad arrivare a metodi avanzati; non tratta modelli più sofisticati come le reti neurali.
Per il mercato moderno, è un libro che conferisce strumenti necessari a chi vuole fare trading quantitativo con un approccio scientifico, si rivela quindi un ottimo libro.
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